問題：假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（?）。?
A:?2.5%?
B:?5%?
C:?20.5%?
D:?37.5%?
答案：D?
分析：關(guān)鍵是明白貝塔系數(shù)的涵義。教材P514頁有公式：(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%?
09年期貨從業(yè)考試：期貨計(jì)算題分析13
問題:?某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，請計(jì)算該投資人的投資結(jié)果（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）?…...
09年期貨從業(yè)考試：期貨計(jì)算題分析11
問題:?7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（?）。? A:?200點(diǎn)? B:?180點(diǎn)? C:?220點(diǎn)? D:…...
09年期貨從業(yè)考試考題第十二章期貨投資基金
一、單項(xiàng)選擇題 1．投資基金起源于( )。 A．英國 B．美國 C．法國 D．荷蘭 2．第一只期貨投資基金產(chǎn)生于( )。 A．1868年英國 B．1965年美國 C．1949年美國 D．1965年英國 3．業(yè)內(nèi)公認(rèn)的第一只期貨投資基金的創(chuàng)始人是( )。 A．理查德·道前(Richard Sonchian) B．唐(Dunn)C．哈哥特(Hargitt) …...
