1．在進行套利時，交易者主要關(guān)注的是合約之間的(?A?)。

A．相對價格關(guān)系?

B．絕對價格關(guān)系

C．交易品種的差別?

D．交割地的差別

2．與普通投機交易相比，套利者在一段時間內(nèi)(C?)。

A．只進行多頭操作?

B．只進行空頭操作

C．同時進行多頭和空頭操作

D．先進行一種操作再進行另一種操作

3．國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比(?D?)。

A．是后者兩倍?

B．大于后者兩倍

C．小于后者兩倍?

D．介于后者的一倍到兩倍之間

4．正向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應采取牛市套利決策(?A?)。

A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約

B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約

C．近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約

D．近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約

5．理論上，在正向市場牛市套利中，如果價差擴大，交易者(?B?)。

A．獲利?

B．虧損

C．保本?

D．以上都有可能

6．正向市場牛市套利的操作規(guī)則為(?A?)。

A．買人近期合約，同時賣出遠期合約

B．賣出近期合約，同時買入遠期合約

C．買入近期和約

D．賣出遠期合約

7．反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應采取牛市套利決策(?A?)。

A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約

B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約

C．近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約

D．近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約

8．理論上，在反向市場牛市套利中，如果價差縮小，交易者(?B?)。

A．獲利?

B．虧損

C．保本?

D．以上都有可能

9．反向市場牛市套利的操作規(guī)則為(?A?)。

A．買入近期合約，同時賣出遠期合約

B．賣出近期合約，同時買入遠期合約

C．買人近期和約

D．賣出遠期合約

10．正向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應采取熊市套利決策(?C?)。

A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約

B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約

C．近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約

D．近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份和約

11．理論上，在正向市場熊市套利中，如果價差擴大，交易者(?A?)。

A．獲利?

B．虧損

c．保本?

D．以上都有可能

12．正向市場熊市套利的操作規(guī)則為(?B?)。

A．買人近期合約，同時賣出遠期合約

B．賣出近期合約，同時買入遠期合約

C．買入近期和約

D．賣出遠期合約

13．反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應采取熊市套利決策(?C?)。

A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約

B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約

C．近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約

D．近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份和約

14．理論上，在反向市場熊市套利中，如果價差縮小，交易者(?A?)。

A．獲利?

B．虧損

C．保本?

D．以上都有可能

15．反向市場熊市套利的操作規(guī)則為(?B?)。

A．買人近期合約，同時賣出遠期合約

B．賣出近期合約，同時買入遠期合約

C．買人近期和約

D．賣出遠期合約

16．蝶式套利必須同時下達(?C?)個指令，并同時對沖。

A．一?

B．二

C．三?

D．四

17．以下哪種套利活動不屬于跨商品套利(?B?)。

A．小麥，玉米套利?

B．玉米，大豆套利

C．大豆提油套利?

D．反向大豆套利

18．跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價差的主要因素是(A?)。

A．運輸費用?

B．倉儲費用

C．保險費?

D．利息費

19．套利者在從事套利交易時，(?B?)。

A．可以用套利來保護已虧損的單盤交易

B．必須同時以雙腳踏入套利，退出時也必須同時抽出雙腳

C．不需要明確寫明買入合約與賣出合約之間的價格差

D．在準備平倉時先了結(jié)價格有利的那筆交易

20．在不同國家的市場進行跨市套利時，需要特別考慮的因素是(?A?)。

A．交易單位的差異?

B．運輸費用

C．價格品級差異?

D．利率水平