二、證券組合管理的意義和特點
意義：實現(xiàn)投資目標(biāo)——風(fēng)險最小、收益最大
特點：(1)投資的分散性;(2)風(fēng)險與收益的匹配
三、證券組合管理的方法和步驟
(一)方法：被動管理和主動管理
(二)步驟
1.確定證券投資政策
2.進(jìn)行證券投資分析
3.組建證券投資組合
4.投資組合修正
5.投資組合業(yè)績評估
2011銀行風(fēng)險管理備考輔導(dǎo)：信用風(fēng)險識別資料(三)
3.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析 非財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的一個重要組成部分，與財務(wù)分析相互印證、互為補充。 (1)管理層風(fēng)險分析 重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機(jī)、經(jīng)營能力及道德水準(zhǔn)： (2)行業(yè)風(fēng)險分析 (3)生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析 行業(yè)風(fēng)險分析只…...
2011證券投資基金備考輔導(dǎo)：基金投資運作管理(二)
四、投資風(fēng)險控制 三種方式控制風(fēng)險：P100 (1)基金管理公司設(shè)有風(fēng)險控制委員會等風(fēng)險控制機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)從整體上控制基金運作中的風(fēng)險。 (2)制定內(nèi)部風(fēng)險控制制度。 (3)內(nèi)部監(jiān)察稽核控制。 五、基金投資管理人員的監(jiān)督管理 1、加強基金投資管理人員的管理具有重要意義。 …...
2011銀行公司信貸備考輔導(dǎo)：行業(yè)分析資料(二)
二、行業(yè)風(fēng)險分析 行業(yè)風(fēng)險分析的目的是識別同一行業(yè)中所有企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險，然后 評估這些風(fēng)險將會對行業(yè)的未來信用度所產(chǎn)生的影響。行業(yè)分析和行業(yè)風(fēng)險評 估的方法有很多種。 1.波特五力模型 波特五力模型用于競爭戰(zhàn)略的分析，可以有效地分析客戶的競爭環(huán)境。該 …...
2011銀行公司信貸備考輔導(dǎo)：貸款環(huán)境分析資料(三)
2.內(nèi)部因素分析 風(fēng)險內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營指標(biāo)和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重 要的內(nèi)部指標(biāo)來進(jìn)行分析。常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安 全性)、盈利性和流動性。 (1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性) 區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量是衡量內(nèi)部風(fēng)險最重要的指標(biāo)。評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量…...
