第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 以下四種關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)概念的理解表述中，不正確的是：( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)代表了未來(lái)?yè)p失的大小

　　2. 《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》明確規(guī)定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須遵循如下三項(xiàng)經(jīng)營(yíng)原則，請(qǐng)選出不是該原則的一項(xiàng)：( )

　　A.安全性 B.流動(dòng)性 C.穩(wěn)健性 D.效益性

　　3. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，另一個(gè)是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B.盈利能力 C.經(jīng)營(yíng)水平 D.宏觀經(jīng)濟(jì)

　　4. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，以下分類中哪一項(xiàng)對(duì)于商業(yè)銀行是最重要的：( )

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.股票風(fēng)險(xiǎn) C.匯率風(fēng)險(xiǎn) D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　5. 關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是：( )

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　C.出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

　　D.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，極端情況下會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債。

　　6. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散表述錯(cuò)誤的是：( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。

　　B.“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”的古老投資格言形象地說(shuō)明了這一方法。

　　C.多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，有效的前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散策略的優(yōu)點(diǎn)在于不會(huì)增加商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理成本。

　　7. 下面哪一項(xiàng)不是資本對(duì)于商業(yè)銀行意義的正確表述：( )

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資。

　　B.資本可以吸收和消化商業(yè)銀行的損失。

　　C.資本為商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本驅(qū)動(dòng)力。

　　D.資本可以激勵(lì)商業(yè)銀行創(chuàng)造更多的收益。

　　8. 《巴塞爾資本協(xié)議》首次發(fā)布的時(shí)間是：( )

　　A.1980 B.1978 C.1988 D.1996

　　9. 最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于( )，其中核心資本充足率不得低于( )。

　　A.6%, 4% B.8%，4% C.10%, 5% D.8%, 5%

　　10. 假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10，0.1)，則隨機(jī)變量X的均值為( )，方差為( )。

　　A.1，0.9 B.0.9，1 C.1，1 D.0.9，0.9