第 1 頁:一、單選題
第 9 頁:二、多選題
第 11 頁:三、判斷題

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  一、單選題 共 84 題

  題號: 1

  巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風(fēng)險資本的最低乘數(shù)因子等于( )。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、4

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C

  題號: 2

  ( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

  A、歷史模擬法

  B、方差―協(xié)方差法

  C、標(biāo)準(zhǔn)法

  D、蒙特卡羅模擬法。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:B

  題號: 3

  ( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。

  A、歷史模擬法

  B、方差―協(xié)方差法

  C、標(biāo)準(zhǔn)法

  D、蒙特卡羅模擬法。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:A

  題號: 4

  ( )指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前,不得要求期權(quán)的賣方履行合約,僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

  A、平價期權(quán)

  B、 歐式期權(quán)

  C、買入期權(quán)

  D、美式期權(quán)。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:B

  題號: 5

  巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時,必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子,使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失,巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低( )。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、4。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C

  題號: 6

  市場風(fēng)險不應(yīng)包括( )。

  A、利率風(fēng)險

  B、匯率風(fēng)險

  C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險

  D、股票價格風(fēng)險

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C

  題號: 7

  壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力,主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。

  A、模擬分析和事后檢驗

  B、敏感性分析和情景分析

  C、敏感性分析和模擬分析

  D、模擬分析和情景分析。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:B

  題號: 8

  通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長,并且在到期日之前支付的金額越小,則久期的絕對值越( )。

  A、不變

  B、高

  C、低

  D、無法判斷

  標(biāo)準(zhǔn)答案:B

  題號: 9

  假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元,則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為( )。

  A、1000萬美元

  B、282.842萬美元

  C、3464.1萬美元

  D、12000萬美元

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C

  題號: 10

  ( )是一種多因素分析方法,結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究

  多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

  A、久期分析

  B、敏感分析

  C、情景分析

  D、缺口分析

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C