2009年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)熱習(xí)題(1)
1、以下對風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。
A、是未來結(jié)果的變化|
B、是損失的可能性
C、是未來結(jié)果對期望的偏離
D、是未來將要獲得的損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是( )
A、資產(chǎn)負(fù)債率
B、有形凈值債務(wù)率
C、利息償付比率(利息保障倍數(shù))
D、流動(dòng)比率
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
3、下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)( )
A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額;
B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估;
C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
D、風(fēng)險(xiǎn)控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
4、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
5、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。
A、按風(fēng)險(xiǎn)事故
B、按損失結(jié)果
C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
6、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。
A、按風(fēng)險(xiǎn)事故
B、按損失結(jié)果
C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
7、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖
B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
8、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。
A、風(fēng)險(xiǎn)分散
B、風(fēng)險(xiǎn)對沖
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
9、( )不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。
A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
10、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是( )。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理
B.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理
11、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為( )元。
A、280000
B、720000
C、39000
D、4000
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
12、( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別
B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
13、以下說法中不正確的是( )。
A、違約頻率即通常所稱的違約率
B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D、違約概率與不良率是不可比的
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
14、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個(gè)主要發(fā)展階段。
A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
15、按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個(gè)人的信用評定一般分別采用( )。
A、評級方法和評分方法
B、評級方法和評級方法
C、評分方法和評級方法
D、評分方法和評分方法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
16、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。
A、行業(yè)因素
B、產(chǎn)品因素
C、地區(qū)因素
D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
17、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。
A、情景分析法
B、分解分析法
C、失誤樹分析法
D、專家調(diào)查分析法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
18、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級的以下說法，正確的是( )。
A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)
C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷
D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
19、( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別
B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量
C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
20、假定某銀行2006會計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為( )。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
