2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》精華資料：風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　一、風(fēng)險、收益與損失

　　1.風(fēng)險的定義：風(fēng)險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　(1)未來收益或損失可以被事先確定，則不存在風(fēng)險;否則存在風(fēng)險

　　(2)沒有風(fēng)險就沒有收益

　　2.風(fēng)險與損失的關(guān)系：注意不要把二者混為一談

　　(1)風(fēng)險：明確的事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài);

　　損失：事后概念，風(fēng)險發(fā)生后造成的實(shí)際結(jié)果。

　　(2)風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

　　3.損失類型及其解決辦法

　　(1)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤;

　　(2)非預(yù)期損失(Unexpected Loss，UL)——資本金;

　　(3)災(zāi)難性損失(Stress Loss，SL)——保險、事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　二、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

　　2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧、自我約束。

　　風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

　　3.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系：

　　(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　(2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式;

　　從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

　　從分散風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

　　(3)為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　(4)健全的風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　(5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素：資本規(guī)模、風(fēng)險管理水平