2008年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(一)
一、單選題
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1、 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
2、 風(fēng)險(xiǎn)是指( )。
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
3、 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
4、 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
5、 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
6、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
7、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。
A.資本金管理和負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核
D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
8、 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：ln150-1n100
9、 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
10、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。
A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
11、 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：參考教材58
12、 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級(jí)計(jì)量法
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
13、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。
A.信用等級(jí)
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
14、 壓力測(cè)試是為了衡量( )。
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.以上都不是
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
15、 外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
16、 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
17、 中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括( )
方面. A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
18、 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
19、 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.以上的都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
20、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：300×5%×(1—20%)=12
21、 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D.以上都正確
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
22、 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是( )。
A.客戶評(píng)級(jí)
B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
23、 情景分析用于( )。
A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響
B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響
C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：參考教材120
24、 資產(chǎn)證券化的作用在于( )。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
25、 在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?( )。
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
26、 以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
D.以上都是
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
27、 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來( )。
A.抵銷貸款預(yù)期損失
B.抵銷貸款非預(yù)期損失
C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
28、 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為( )。
A.4億
B.8億
C.10億
D.6億
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：30×2/(2+4+5+3+1)=4
29、 在上題中，根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為( )
A.2億
B.3億
C.5億
D.10億
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：30×0.03/(0.02+0.03+0.05+0.1+0.1)=3
30、 如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，當(dāng)期不良貸款為54億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.14
C.0.17
D.0.3
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
31、 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：( )
A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
32、 根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人( )在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
33、 ( ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。
A.抵押
B.信用證
C.質(zhì)押
D.保證
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
34、 在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?( )
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
35、 我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，籃色預(yù)警法是一種( )
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
36、 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
37、 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指( )。
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值
B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值
D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
38、 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)( )的敏感性指標(biāo)。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
39、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)又稱為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
40、 以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.活期存款業(yè)務(wù)
B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)
C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款
D.結(jié)算業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
41、 如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下
固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本
A企業(yè) 10% LIBOR+1%
B企業(yè) 8% LIBOR+2%
如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資( )。
A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
42、 在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。
A.在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常
C.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息
D.正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
43、 違約概率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為( )。
A.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)半年期違約概率與0.03%中的較高者
B.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者
C.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)半年期違約概率與0.05%中的較高者
D.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.05%中的較高者
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
44、 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是( )
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
45、 以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是( )
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
46、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )。
A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應(yīng)收款
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：參考教材180
47、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：屬于單幣種敞口頭寸。
48、 以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。
A..久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
49、 以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。
A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
50、 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。
A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
B.合規(guī)問題
C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)
D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
51、 我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是( )。
A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》
C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
52、 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
53、 以下法人客戶評(píng)級(jí)模型，主要針對(duì)非上市公司的是( )。
A.Z計(jì)分模型
B.ZETA模型
C.RiskCalc模型
D.Credit Monitor模型
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
54、 從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為( )。
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：
55、 Credit Risk +是目前被國際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認(rèn)為貸款組合的違約率服從( )。
A.二項(xiàng)分布
B.正態(tài)分布
C.均勻分布
D.泊松分布
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
56、 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括( )內(nèi)容。
A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵(lì)約束機(jī)制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
57、 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
58、 關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了( )產(chǎn)品線。
A.5類
B.6類
C.7類
D.8類
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
59、 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
60、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。
A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售
B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金
C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少
D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
61、 如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?( )。
A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配
B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配
C.將短期借款與短期貸款匹配
D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
62、 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，那么該銀行借入資金的需求為( )。
A.30億
B.60億
C.40億
D.50億
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：融資缺口為(50+70)/2-(25+35)/2=30
融資需求為30+30=60
63、 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。
A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元
B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元
C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元
D資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元.
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：參考教材275
64、 在上題中，商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為( )。
A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元
B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元
C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元
D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
65、 在上題中，商業(yè)銀行總價(jià)值變化為( )。
A.增加13億元
B.減少13億元
C.增加42.6億元
D.減少42.6億元
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
解析：-27.8-(-14.8)=13
66、 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為( )。
A.55億
B.30億
C.45億
D.50億
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
67、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性過剩
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
68、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。
A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B.短期的風(fēng)險(xiǎn)
C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
69、 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國家風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
70、 可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括( )。
A.流動(dòng)性惡化
B.出現(xiàn)重大操作失誤
C.國家監(jiān)管政策變化
D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
71、 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。
A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備
C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序
D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
72、 銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是( )。
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.以上都不是
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
73、 CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為( )。
A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)
B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)
C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)
D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
解析：
74、 一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括( )。
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D.資金鏈脆弱
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
75、 我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是( )。
A.《巴塞爾資本協(xié)議》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
解析：
76、 以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)( )。
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.競(jìng)爭(zhēng)力水平
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
解析：
77、 銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)水平
B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
本題分?jǐn)?shù)： 1.00 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分
解析：
78、 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于( )。
A.4%
B.8%
C.10%
D.12%
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
本題分?jǐn)?shù)： 1.00 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分
解析：
79、 已知某商業(yè)銀行的核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
本題分?jǐn)?shù)： 1.00 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分
解析：7/(80+12.5×20)=2%
80、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任
D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
本題分?jǐn)?shù)： 1.00 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分
解析：
二、多選題
81、 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。
A.盈利性
B.安全性
C.流動(dòng)性
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭(zhēng)性
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
82、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括( )
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.國家風(fēng)險(xiǎn)
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
83、 在我國，現(xiàn)金流量表主要包括( )。
A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金
B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流
C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
D.企業(yè)所欠外債數(shù)額
E.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, e
解析：
84、 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
85、 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。
A.專家調(diào)查列舉法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
86、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
87、 個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)
C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
E.國家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
88、 KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括( )。
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限
E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
89、 我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含( )。
A.正常
B.關(guān)注
C.次級(jí)
D.可疑
E.損失
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
90、 目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
91、 中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括(ABCDE)。
A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預(yù)期損失率
C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準(zhǔn)備充足率
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
92、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征( )。
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
93、 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由( )因素決定。
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
94、 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循( )。
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責(zé)任到人原則
E.追蹤審核原則
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
95、 信用衍生產(chǎn)品包括( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E.股票期權(quán)
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
96、 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下( )變量。
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
97、 對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括( )方面。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
98、 關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的以下說法，正確的有( )。
A.當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險(xiǎn)
B.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度
D.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度
E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
99、 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d
解析：
100、 期權(quán)的價(jià)值由( )組成。
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E.無風(fēng)險(xiǎn)利率
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b
解析：
101、 公允價(jià)值的計(jì)量方式有(ABCD)。
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
102、 關(guān)于資產(chǎn)證券化的以下說法，正確的有( )。
A.證券化是將缺乏流動(dòng)性且不具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券
B.信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券
C.資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時(shí)具有了“資產(chǎn)出售者”的職能
D.資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展和信用風(fēng)險(xiǎn)管理起到了非常重要的作用
E.在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的(即抵押資產(chǎn)組合)屬性所決定
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e
解析：
103、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c
解析：
104、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
105、 操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括( )。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部因素
E.其他因素
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
106、 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )
A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B.缺乏足夠后援/替代人員
C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
E.核心員工的欺詐行為
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d
解析：
107、 操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?( )。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
108、 操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )。
A.前三年中各年為正的總收入
B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子
D.前三年的總收入
E.所計(jì)量的總的年數(shù)
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
109、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
解析：
110、 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備( )
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
111、 以下論述正確的是( )。
A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d
解析：
112、 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的以下說法，正確的有( )。
A.商業(yè)銀行各個(gè)層面都需要有效使用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告需要在不同級(jí)別以及不同部門之間傳遞
C.為保證風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告易只在上下級(jí)之間進(jìn)行傳遞
D.在向外部提供風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告時(shí)，需要把握的重點(diǎn)是規(guī)范操作
E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告只要滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要即可，不必在乎形式或流程
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d
解析：
113、 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)比率
D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E.大額負(fù)債依賴度
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c
解析：
114、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括( )。
A.盈利水平
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量
E.高官層人事更替
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
115、
以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是( )。
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
116、 國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是( )。
A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.改善公司治理
C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備
D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
117、 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D銀行風(fēng)險(xiǎn)論.
E.適度競(jìng)爭(zhēng)論
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
118、 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則( )。
A.準(zhǔn)確性原則
B.可比性原則
C.及時(shí)性原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
119、 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.貸款損失準(zhǔn)備率
D單一客戶授信集中度.
E.預(yù)期損失率
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e
解析：
120、 我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括( )。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《中國人民銀行法》
C.《商業(yè)銀行法》
D.《行政許可法》
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》
E
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d
解析：
三、判斷題
()
121、 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：
122、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
123、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
124、 違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：
125、 客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：
126、 壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
127、 壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
128、 KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
129、 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來抵消非預(yù)期損失的。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本，資本成本指經(jīng)濟(jì)資本。
130、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
131、 公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：應(yīng)該是市場(chǎng)價(jià)值
132、 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
解析：
133、 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：
134、 通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：
135、 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。( )
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
解析：
推薦：2008年銀行從業(yè)考試《個(gè)人理財(cái)》試題集匯總
2008年版《個(gè)人理財(cái)考試輔導(dǎo)習(xí)題集》答案解釋
