2007年《風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱》

　　1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1.1　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

　　1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

　　1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散

　　1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

　　1.5　風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　隨機(jī)事件

　　隨機(jī)變量

　　離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布

　　隨機(jī)變量的期望值和方差

　　1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布

　　均勻分布

　　二項(xiàng)分布

　　正態(tài)分布

　　1.6　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　1.6.1收益的的計(jì)量

　　絕對(duì)收益

　　百分比收益率

　　對(duì)數(shù)收益率

　　1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理

　　預(yù)期收益率和方差計(jì)算

　　風(fēng)險(xiǎn)分散原理

　　風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理邏輯

　　1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式

　　變化率和導(dǎo)數(shù)

　　泰勒展式的近似程度

　　2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

　　2.1　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

　　2.1.1商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化

　　2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織

　　2.2.1董事會(huì)及其專門委員會(huì)

　　2.2.2監(jiān)事會(huì)

　　2.2.3高級(jí)管理層

　　2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

　　2.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制

　　2.4　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　2.4.1數(shù)據(jù)收集

　　2.4.2數(shù)據(jù)處理

　　2.4.3信息傳遞

　　2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

　　3. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.1　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.1.2 集團(tuán)法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.1.3個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.1.4 組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.2　信用風(fēng)險(xiǎn)度量

　　3.2.1客戶信用評(píng)級(jí)

　　客戶評(píng)級(jí)的基本概念

　　評(píng)級(jí)模型的分類

　　法人客戶評(píng)級(jí)模型

　　個(gè)人客戶評(píng)級(jí)模型

　　3.2.2債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法

　　貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　3.2.3組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量

　　違約相關(guān)性及其度量

　　組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型

　　組合損失的壓力測(cè)試

　　3.2.4國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

　　3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化

　　3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

　　3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

　　3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　3.4.1限額管理

　　單一客戶限額管理

　　集團(tuán)客戶限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2信貸審批

　　貸款定價(jià)

　　貸款發(fā)放

　　3.4.3貸后管理

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組