一、單選題

　　1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　2、 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是()。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　3、 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。

　　(1) 挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中

　　(2) 辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

　　(3) 對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估

　　(4) 簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　(5) 雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購(gòu)買價(jià)格

　　(6) 為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　4、

　　4 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越( )。

　　A、不變

　　B、長(zhǎng)

　　C、短

　　D、無法判斷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　6、 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　7、 銀行中的( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、董事會(huì)

　　B、高級(jí)管理層

　　C、監(jiān)事會(huì)

　　D、股東大會(huì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　8、 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為( )萬元。

　　A、55

　　B、73

　　C、75

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　9、 關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是()。

　　A、就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　10、 關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是()。

　　A、就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c