風險管理考試輔導習題集同步練習參考答案

第一章風險管理基礎

　　一、單項選擇題

　　1.D【解析】 按損失結果可以將風險分為純粹風險和投機風險;按是否能夠量化可以將風險分為量化風險和不可量化風險。

　　2.B【解析】 此題是對概念的考查。經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。

　　3.B【解析】 根據多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人。

　　4.A【解析】 承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

　　5.D【解析】 全面風險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　6.B【解析】 按風險事故可以將風險劃分經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險，投機風險是按損失結果進行的劃分。

　　7.B【解析】 對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法。

　　8.C【解析】 本題主要考查對風險對沖的理解。

　　9.C【解析】 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生。

　　10.B【解析】 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉向全面風險管理模式。

　　11.C【解析】 本題考查的是自我對沖的含義。

　　12.B【解析】 操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，商業(yè)銀行之所以承擔它是因為其不可避免，對它的的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低。

　　13.B【解析】 損失是一個事后概念，而風險卻是一個明確的事前概念。

　　14.C【解析】 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八類。

　　15.D【解析】 商業(yè)銀行的資產主要是金融資產。

　　16.A【解析】 本題考核的是操作風險的定義。

　　17.B【解析】 本題考查的是國家風險中的社會風險的概念。

　　18.D【解析】 本題考查的是風險轉移的概念。

　　19.A【解析】 市場信心是影響高負債經營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。

　　20.C【解析】 附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具等。

　　二、多項選擇題

　　1.ACDE【解析】 核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。

　　2.ABDE【解析】 C違約風險是信用風險。

　　3.ABC【解析】 商業(yè)銀行的經營原則有三條，既要盈利，又要保證安全，具有良好的流動性。

　　4.BC【解析】 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。

　　5.ABCDE【解析】 資本的作用有五個方面，以上五點都是。

　　6.ABC【解析】 對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法，對信用風險資產，商業(yè)銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法。

　　7.ABCD【解析】 E是對聲譽風險的一種闡述。

　　8.ACDE【解析】 全面風險管理要素包括8個方面：內部環(huán)境、目標設定、事件識別、風險評估、風險反映、控制活動、信息和交流、監(jiān)控。

　　9.CE【解析】 缺口分析和久期分析成為資產負債風險管理的重要手段。

　　10.DE【解析】 本題考查的是風險轉移的分類，分為保險轉移和非保險轉移。

　　11.BDE【解析】 國家風險可分為政治風險、經濟風險和社會風險三類。

　　12.ABCD【解析】 政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。

　　13.AC【解析】 經濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現在兩個方面。

　　14.CD【解析】 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

　　15.ABCDE【解析】 以上是關于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的闡述，說法是正確的。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】 久期缺口是用來橫量市場風險指標的。

　　2.A【解析】 對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。

　　3.B【解析】 經濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多;反之則要求的經濟資本就少。

　　4.B【解析】 風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償。

　　5.B【解析】 本題考查對戰(zhàn)略風險的理解，與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也是一個多維的風險空間和體系。

　　6.A【解析】 因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽。

　　7.B【解析】 信用風險在很大程度上由個案因素所決定，觀察數據少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

　　8.B【解析】 均勻分布的分布函數是一條斜線。

　　9.B【解析】 方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。

　　10.A【解析】 這句話的表述是正確的。

　　11.B【解析】 經風險調整的資本收益率是指經預期損失和以經濟資本計量的非預期損失調整后的收益率。